华泰期权交易华泰期货股票期权日报20240221

股票投资017

1.成交量方面,50ETF期权成交量为108万张,沪市300ETF期权成交量为103万张,深市300ETF期权成交量为17万张。

2.PCR方面,50ETF期权报1.06,近90日分位数为94.44%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.99,近90日分位数为86.67%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.09,近90日分位数为93.33%,处于近期较高位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为19.56%,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为21.11%,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为19.27%,近90日分位数为96.67%,处于近期较高位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.68%,沪市300ETF期权为16.72%,深市300ETF期权为17.21%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。

6.VIX方面,最新价报14.71点,近90日分位数为71.11%,处于近期较高位置。