在交易过程中，每位投资者都会在不同阶段面临各种瓶颈。这些瓶颈可能是技术上的，也可能是心态上的。有些人可能会遇到亏钱的问题，无法实现盈利；有些人可能对赚钱的速度不满意；还有些人可能会感到迷茫，失去了交易的方向；另外一些人可能会因为执行力不足而无法有效执行策略；还有一些人可能会发现资金规模增大后，原本的方法已经无法适应新的情况。那么，如何突破这些交易瓶颈呢？这是每位投资者都关心的问题。下面提供一些建议，希望能对大家有所帮助。

期货交易瓶颈，该怎么打破？

资金规模扩大后，经常会遇到各种瓶颈。不论是企业规模的扩大还是个人资金规模的增加，主要存在两方面的瓶颈问题：技术层面和心态层面。

在技术方面，瓶颈有几种表现形式：

（1）技术积累不足导致的瓶颈。

例如，像新价值和世通这样的机构，只擅长在牛市中运作，对于熊市却无所适从。当资金突然增长了10倍甚至100倍时，他们可能会发现自己无法应对，连止损都困难重重。实际上，这并不仅仅是因为流动性不足，更主要是技术积累不够。他们的操作水平无法满足应对规模庞大资金所带来的要求。这种瓶颈只能通过逐步增加规模的方式来解决，过于迅速的规模增长实际上会带来灾难性的后果。

（2）模式的限制性瓶颈

只依赖短期行情的交易模式在面对大规模资金时很容易受到限制。

例如，某些散户只擅长进行隔夜或超短线交易，而无法处理蓝筹股等具备较长持有期的交易。当他们面对数亿的资金时，技术限制就会变得十分明显，甚至可能难以跑赢整体市场表现，更不用说进行进一步的提升了。

心态上的瓶颈则更加多样：

有些人在盈利达到一定程度后就满足了，失去了进一步发展的欲望。这样的心态瓶颈很快就会到来，之后只能依靠运气来维持收益。

有些人心理承受能力较差，无法适应一天内盈亏几百万甚至上千万的情况，这也是一种瓶颈。

与此相比，稳步发展资金规模的人在这方面表现更好，而突然扩大规模的人往往无法很好地应对。

交易员通过面临和突破一个个瓶颈来实现进步。

不同阶段会遇到不同的瓶颈，既有技术层面的，也有心态层面的。而突破瓶颈的过程往往需要积累、领悟和突破的循序渐进。

每一次资金规模的提升，实际上都是一次晋升的过程。

循序渐进是最好的方式，缺乏积累的过程，过于迅速的规模增长并非好事，反而可能成为灾难。

事实上，如果公募基金没有强制仓位限制，从能力角度来看，能够胜任管理如此庞大资金规模的人才并不多。这可能是因为缺乏必要的成长过程。

从业经验不足10年的人若要操作数百亿乃至更大规模的资金，等于是拿着重要资产开玩笑，付出的学费将会异常巨大。

交易的成功取决于两个因素：正确的方法和长期的坚持。然而，建立自己的交易系统、找到能够实现盈利的方法和策略，是很多人终其一生都无法迈过的第一个门槛。只有足够聪明、善于思考，并拥有丰富的实际投资经验，才能摆脱散户思维，开始实现盈利。

少数人找到了这样的方法，但却难以长期坚持自己的交易系统和策略，只重视短期收益，出于贪婪而背离交易系统去追求短期利润。在交易系统困难时期出现回撤时，更是难以坚持，缺乏一致性。这不仅需要丰富的实际投资经验和对市场的深刻认识，还需要具备特定的性格、价值观和对世界的理解，在境界上达到能够驾驭和坚持交易系统的地步。让交易系统融入生活方式、思想、灵魂，达到无为而治，被动投资的效果，才能够实现长期稳定盈利。

虽然一致性的问题可以用程序化交易从技术上完美解决，但在实际操作中，我们需要如何坚持执行程序化交易的每一个交易信号，在交易系统不断回撤的情况下如何保持信心、控制风险，并继续坚持。这同样是一个极具挑战性的任务。

期货交易时怎样创建交易系统？创建交易系统需要解决什么问题？那么打造交易系统的目的是什么?针对这几大问题，笔者就来谈一谈。

觉得交易的目的是为了更强的避开及其去除心理状态对交易的影响，当形成交易系统后，确站回撤，较大亏损，开展量化分析干固交易是能很大水平降低心理状态对交易的影响。

那么这样来说交易的大瓶颈是什么？

交易的大瓶颈是怎样形成交易，许多那时候我们在打造出系统时候问题持续，怎样规范，怎样具体话，怎样彻底处理系统一致性问题，怎样在满足这些标准下依然要有良好的盈利，良好的盈率及其盈亏比。

这就牵涉到怎样形成正确的市场认知能力，这儿就需要大量的阅读，大量的学习，切忌一头扎入市场，绕进一个交易困局，死脑筋，死交易交易死。

系统的形成实际上好似解算术题，每一个题都是有多种答题构思，如果你来到一个死胡同时可能始终都没法解出来标准答案，这时候就务必提高自己的认知能力高宽比，市场实际上如同一片山林，钻入了，沒有道路标志是没办法走出去的，因此我们提高高宽比，站在峰顶登高而望，先去观察市场，整体规划行进路线，随后再去开展实践活动，那样可能更非常容易摆脱市场，迅速的形成交易系统。

待系统形成以后再去认证自己的系统，一遍一遍的复盘，总结-改善-总结-改善-复盘。。。。。。，这里是需要付出许多努力才能够成型的，每一个系统的形成都是不断的复盘，不断找寻问题。

处理一致性问题，解决几率和盈亏比的均衡问题，解决横轴价钱与纵轴时间的均衡，解决交易与生活的均衡这些。

因此针对一个出色的交易系统而言不仅仅考虑交易盈利，更关键的是考虑生活。

以交易为生，他的行为主体依然是生活，那么让交易像一份钟爱的工作中一样简单，轻松。这样才可以算得上是一个出色的交易系统。

无论做什么事情，最忌讳的就是“死磕”，如果你选了一条路，每向前走一步都很吃力，各种障碍，各种不适，那么最该做的不是逼迫自己坚持，而是应该静下心思考一下是不是钻入牛角尖了，有没有可能在不适合自己的 “赛道” 里做无用功。就像一个朋友，原来总结的是小周期交易，盯着5—15分钟K线抓日内波段，不是频率高，一盯盘就控制不住进场，就是很多好单子计划拿成中线，却因为盯盘时各种心理活动被小转折吓跑了。他说起自己，是哪方面都不满意，觉得技术不行，心态也差。每天的研究重点就是 “如何更快进场，抓到更好的点位” 来克服这些问题，但能解决吗？并不能，因为日内交易细化下去就是一条不归路，把周期调整的再敏锐也解决不了“趋势是小概率事件”这个客观事实，反而会因为过于灵敏的进场信号，把进场频率搞的越来越高，费劲心思提前进场多赚那几个点，不够震荡市况连损起来亏的。许多朋友都是如此，他们对于遇到“困难”的处理方式，就是试着做成“更困难”的事情来解决当前的困境，但容易吗？我想答案是不用说的...实际上我们真正该做的是另辟蹊径，换一个角度观察，答案会存在于不同的方向之上，所谓进一步海枯石烂，退一步海阔天空。当这个朋友开始试着切换到日周级，只做重要结构突破和回调介入，换了一个操作模式之后，他跟我说：“轻松多了，完全没有了以前那种怕错过波动的焦虑感和持仓时心理的惶恐感”我说你找到问题答案了吗？他说感觉很奇妙，明明没有找到答案，但已越过了难关阻碍。

其实可以理解，很多毛病，本质上都是一个原因导致的不同症状，譬如他最初说来说去就是一个“高频率”的问题，他的思维和习惯已经被这种频繁进出的“操作定式”所束缚住了，再加上不切实际的盈利预期...如果继续牛角尖钻下去，所谓的难题，本质上就是要创造一个“高频率、高盈亏比、高准确率”的圣杯策略，而这种“不可能三角”显然是不可能的。

只有当他换一个思路，变成趋势交易，注重择时、择机和“低频率、高盈亏比、高准确率”，必须为自己的目标做出取舍，换一个不同方向的路线才有可能找到“破局”之道，而这就是学习的意义。我们要始终相信，这世界上一定有一些人用着我们想象不到的方法、认知以外的思维，在做着我们做不到的事情。盈利和亏损之间只是视角暂时不同，而不是智力存在绝对差异！只要能打破认知局限，那么你也有机会做到（当年在低谷期挣扎时，这个信念支撑了我做出很多努力）。

这当然很困难，真正热爱才愿意去做，才能调用自己的思想创造性，才有机会感受到它的挑战性和每一个灵光一现的瞬间。

一些学习上的感悟，分享到这里，共勉！

来源｜网络