量化cta精选17a云评论|CTA:基本面量化CTA怎么了?

量化cta精选17a云评论|CTA:基本面量化CTA怎么了?

来源:紫金天风期货研究所今年以来基本面量化风格较为明显的管理人受损较为严重,且以基本面因子为主的截面多空管理人同样不容乐观。主要原因为目前常规的基本面量化策略核心还是以库存估值逻辑为主,而大宗商品自春节之后迅速累库,且处于历史高位,同时月差
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量化cta精选17a用经典告诉你为什么量化CTA近两年不赚钱

量化cta精选17a用经典告诉你为什么量化CTA近两年不赚钱

来源: 弘酬投资  在《有一个策略曾在商品期货市场创造奇迹》一文中,我们将海龟交易系统这一经典量化策略在最近5年的国内期货市场进行了回测,并发现其依然有效,今天我们继续利用这一经典策略来看看为什么普遍的量化CTA策略在近两年赚钱都比较难。 
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