华泰期货股票期权日报20230804

期货之家021

1.成交量方面,50ETF期权成交量为200万张,沪市300ETF期权成交量为123万张,深市300ETF期权成交量为20万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.78,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.82,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.68,处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为17.00%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为15.77%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.57%,处于近期较高位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.97%,沪市300ETF期权为15.48%,深市300ETF期权为15.83%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于95%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。

6.VIX方面,最新价报16.09点,处于近期中等位置。