华泰期权交易华泰期货股票期权日报20231113

股票投资011

1.成交量方面,50ETF期权成交量为139万张,沪市300ETF期权成交量为109万张,深市300ETF期权成交量为15万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.89,近90日分位数为77.78%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.85,近90日分位数为47.78%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.96,近90日分位数为83.33%,处于近期较高位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.35%,近90日分位数为31.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为13.58%,近90日分位数为44.44%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为13.92%,近90日分位数为51.11%,处于近期中等位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.82%,沪市300ETF期权为14.50%,深市300ETF期权为14.83%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报15.29点,近90日分位数为53.33%,处于近期中等位置。