飞鹰式套利的介绍
飞鹰式套利策略，也叫秃鹰式套利策略，是指分别卖出（买进）两种不同执行价格的1手期权，同时买进（卖出）较低和较高执行价格的1手期权。所有的期权都有相同的类型、标的合约与到期日，执行价格的间距相等。
飞鹰式套利(Long Condor)是一种期权交易策略，它在期权市场中通过构建特定的买入和卖出组合来实现收益。有两种构造方式：方式一：；/买入一个执行价格为A的看涨期权，卖出一个执行价格为B的中低看涨期权，卖出一个执行价格为C的中高看涨期权，买入一个执行价格为D的高看涨期权。
构造方式 方式一：卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入一个中低执行价格(B)看涨期权，买入一个中高执行价格(C)看涨期权，再卖出一个高执行价格(D)看涨期权。
期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。期权套利的交易策略和方式多种多样，是多种相关期权交易的组合，具体包括：水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利、蝶式套利、飞鹰式套利等。
期权是一种可以做对冲、保险、套利等组合策略的金融衍生品，给予买入人在特定时间内以约定价格购买（看涨期权）或者卖出（看跌期权）标的资产的权利，但并不强制要求买入人行使这种权利，可以自由选择卖出或者行权。
跨期套利介绍及投资策略
跨品种套利国内做跨品种套利不是很容易，主要是相互之间的关系度不高，比如股市和债，虽然大多数有着跷跷板关系，但很难有稳定的套利空间。我们以沪深300(256174，72，0.26%)和10年期国债为例介绍如何做跨品种套利。
跨期套利的核心策略是利用同一商品在不同交割月份的价差，而不论市场与现货价格的直接关联。关键在于捕捉期货可能发生的升水或贴水现象。以下是三种常见的跨期套利形式： 牛市套利；/当市场供需失衡，近月合约价格因需求旺盛或远期供应不足而上扬，与远期合约价差扩大。
期货跨期套利交易是通过利用不同到期日期的同一期货合约之间的价格差异来实现盈利的一种交易策略。在进行期货跨期套利交易时，交易者需要关注同一品种不同到期月份的期货合约之间的价格差异，也就是价差。如果价差偏离了正常水平，交易者就可以通过买入低价的合约同时卖出高价的合约来进行套利。
商品期货套利中的跨期套利策略，是一种利用期货市场不同合约月份价格差异进行盈利的操作。其核心原理是通过比较并分析期货各合约之间的价差波动，投资者会在同一品种的远月和近月合约上，分别建立数量相等但方向相反的交易头寸。
跨期套利是指利用不同时间点的期货合约价格波动，买入低价的合约，在高价的时间卖出实现利润的一个套利行为。
在跨期套利中，止损的设置需要考虑以下几个方面：市场情况：市场的行情波动是影响投资收益的重要因素，投资者需要根据市场情况来设定止损点位。投资策略：不同的投资策略需要采用不同的止损点位。例如，在追涨杀跌的投资策略中，应设置较为紧密的止损点位，以避免亏损加大。
可转债套利的6种方法
配股套利 投资人最好提前买进转债，等候拉升；可转换公司债发行时，配股到相对应可转换公司债后，转债上市涨价套利。游戏强赎倒计时套利 一般来说，这时候股票价格可能在130%左右波动。这时候能够不断买卖转债，形成套利。
可转债套利的6种方法为：折价转股套利；正股涨停转股套利；博弈回售套利；博弈下调转股价套利；配售套利；博弈强赎倒计时套利。其中折价转股套利的原理为可转债以约定价格转股，当转股后成本低于正股价的时候，卖出即可获利。
配售套利：投资者可以提前购买正股，等待股价回升。可转换债券发行时，可转换债券的价格在配售到相应的可转换债券后不断上涨；游戏强赎倒计时利润：当正股价在十几天内达到转股价的130%甚至更高时，游戏套利的机会就来了，投资者可以在股价的130%区域内来回交易正股，产生套利。
