华泰期货股票期权日报20230821

期货之家027

1.成交量方面,50ETF期权成交量为213万张,沪市300ETF期权成交量为150万张,深市300ETF期权成交量为28万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.77,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.93,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.90,处于近期中等位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为19.13%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为18.21%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为17.84%,处于近期较高位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为19.27%,沪市300ETF期权为18.31%,深市300ETF期权为18.20%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报17.89点,处于近期较高位置。