华泰期权交易华泰期货股票期权日报20240129

股票投资014

1.成交量方面,50ETF期权成交量为167万张,沪市300ETF期权成交量为134万张,深市300ETF期权成交量为20万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.93,近90日分位数为86.67%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.91,近90日分位数为60.00%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.83,近90日分位数为32.22%,处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.57%,近90日分位数为97.78%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为16.72%,近90日分位数为96.67%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.80%,近90日分位数为95.56%,处于近期较高位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.76%,沪市300ETF期权为18.21%,深市300ETF期权为18.29%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于80%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报13.45点,近90日分位数为46.67%,处于近期中等位置。