华泰期权交易华泰期货股票期权日报20231106

股票投资019

1.成交量方面，50ETF期权成交量为119万张，沪市300ETF期权成交量为105万张，深市300ETF期权成交量为17万张。

2.PCR方面，50ETF期权报0.77，近90日分位数为17.78%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.89，近90日分位数为64.44%，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.91，近90日分位数为71.11%，处于近期较高位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为13.65%，近90日分位数为37.78%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为13.48%，近90日分位数为45.56%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为13.90%，近90日分位数为53.33%，处于近期中等位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为13.67%，沪市300ETF期权为13.54%，深市300ETF期权为13.90%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面，最新价报15.66点，近90日分位数为55.56%，处于近期中等位置。